Treasury & Asset Liability Management
Kein Projekt ist wie das andere
Einlagenmodellierung:
Ein typisches Projekt im Fachbereich Treasury & ALM ist die Modellierung von Kundeneinlagen oder auch Non-Maturity Deposits (NMDs). Diese stellen für viele Banken eine günstige und gleichzeitig risikobehaftete Refinanzierungsquelle dar. Denn ihre Zins- und Liquiditätsbindung ist vertraglich nicht fixiert. Die Herausforderung für Banken besteht nun darin, das Kundenverhalten so zu modellieren, dass sowohl Ertragspotenziale gehoben als auch Risiken richtig eingeschätzt werden können. In gemeinsamen Projekten mit unseren Kunden entwickeln wir auf Basis detaillierter Datenanalysen maßgeschneiderte Modelle, die an der Schnittstelle zwischen Risikomanagement, Treasury und Finance angesiedelt sind. Diese Modelle ermöglichen eine Vorhersage des Kundenverhaltens und unterstützen die Banken dabei, ihre Strategien zur Zins- und Liquiditätssteuerung zu optimieren.
Zinsrisikosteuerung:
Ein weiteres zentrales Projekt ist die Zinsrisikosteuerung, da Zinsänderungen sowohl die Aufwands- und Ertragslage von Banken als auch die Marktwerte der Geschäfte im Portfolio beeinflussen. Wir unterstützen Banken durch Modellrechnungen dabei, Zinsrisikostrategien zu entwickeln, die dem individuellen Risikoappetit des Instituts entsprechen. Dabei geht es darum, gegenläufige Steuerungsimpulse in Einklang zu bringen, Ertragsstabilität herzustellen und den Kapitalbedarf effizient zu managen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen helfen den Banken, ihre Zinsrisikopositionen optimal zu steuern und gleichzeitig ihre Ertragskraft zu sichern.
Regulatorische Standortbestimmungen:
In den letzten Jahren hat sich das regulatorische Umfeld, insbesondere im Kontext von Zinsänderungsrisiken, stark gewandelt. Die Anforderungen wurden deutlich verschärft, sodass in Kombination mit der Zinswende das Zinsänderungsrisiko wieder zu einem echten „Hot Topic“ wurde. Wir helfen unseren Kunden, komplexe regulatorische Anforderungen zu verstehen und zu strukturieren. Gemeinsam identifizieren wir Handlungsfelder und entwickeln Implementierungspläne, die zum einen regulatorische Compliance gewährleisten, zum anderen die individuelle Situation jedes Instituts berücksichtigen. Dabei ist es unser Ziel sicherzustellen, dass Risikomanagement keine reine aufsichtsrechtliche Pflichtübung bleibt, sondern immer auch Business- und Risikoeinsichten generiert, auf deren Basis die Banken ökonomisch sinnvolle Entscheidungen treffen können.
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